秦始皇三十二年（前215），秦始皇因信鬼神，曾派方士侯公、石生去寻找仙人长生不死药。燕人卢生出使海边回来，上报鬼神之事，还进上抄录的文书谶语，写道“亡秦者胡也”。始皇断定将来威胁自己政权的一定是北边的胡人“匈奴”。于是派将军蒙恬发兵30万人北击匈奴。蒙恬，秦名将，原籍齐国。其祖蒙鹜事秦昭王，官至上卿。其父蒙武，为秦将军。蒙恬多谋善战，为秦将伐齐，大破之，拜为内史。当蒙恬备胡筑长城时，因朔境盛产名马，而作战又以骑兵为主。于是便在当地筑城养马，所筑之城故名马邑（今朔城区）。

据传言，蒙恬来到今朔州一带，见桑干河谷水草丰美，便下令筑城。第一次在前留城村（今朔城区前村）筑城，竣工前崩，第二次在后留城村（今朔城区后村）筑城，结果与第一次相同。两次失败后，他亲自策马来到恢河南岸，正在为选址左右为难之际，忽有一匹枣红马从东南方向风驰电掣般地飞奔过来，绕着河北岸一块地方反复周旋，随后又向东南方向跑去。这时蒙恬突然醒悟，这匹枣红马是一匹神马，反复驰走之地是一块风水宝地，于是立即下令以其蹄迹筑城，城墙顺利建成，遂名马邑，不久设置为马邑县。其地址就是今天朔州老城，周长13.6华里。

后来，这匹枣红马经常在马邑城附近出现，被蒙恬将军所擒获，号“追风”，献给秦始皇，列为“七骏”之首，有日行千里，夜走八百之美誉。

上述内容虽是传言，带有神话色彩，但在许多地记和志书中有相似记载：

《后汉书·郡国五》注释中载：“昔秦人筑城于武州塞（又作武周塞）内以备胡，城成而崩者数矣。有马驰走地，周旋反复，父老异之，因依以筑城，城乃不崩，遂名之为马邑。”唐《元和郡县志》、晋人干宝《搜神记》《晋太康地记》也有类似记载。《清一统志》载：“今城（朔州城）西北隅有古城，即古马邑城。”

关于古马邑城故地，原来众说纷纭，特别是当古城发掘中发现今朔城区古城墙为北齐所筑时，便有人怀疑甚至否定朔州城是秦马邑所在地。但考古学家从地层和古墓发掘中，又进一步证实了今朔城区是秦马邑所在地。因为在城内2—5米深的文化层中，有丰富的秦汉至元的大量遗物，没有一座古墓，而在城四周则密集地分布着战国以后的古墓。另外，在市政协组织的考察组，到今朔城区西南角考察一处古城墙遗迹时，得知考古学家已经证实，夯层厚者为秦城墙在下面，夯层薄者为北齐城墙在上面。当时便有人惊奇地说：“这个土圪垯,可真是个宝贝！”

由此，我们不难看出，秦始皇派蒙恬率兵北击匈奴，在此地筑城养马解决军马之需是史实，杨子荣所著的《三晋文明之最》中便说：“山西省最早的马场——秦马邑马场”。